Tədris planının PDF formasını bu linkdən də yükləyə bilərsiniz.
[column size=”one-fourth”]DƏRS 1
Risk Menecment haqqında qısa anlayış, Risk Menecment Çərçivəsinin (Framework) tətbiqi
Risk menecment və onun təsnifatı
Risk Framework-in banklarda tətbiqi:
a) Risk mədəniyyəti
b) Risk profili
c) Risk limitləri
d) Risk menecmentin səviyyələri
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 2 – 3
Əməliyyat risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və mitiqasiyası
Əməliyyat risklərinin təsnifatı
KRİ-lərin hesablanması və trendlərin analizi
Biznes proseslərin monitorinqi və risklərin mitiqasiyası:
a) Risklərin müəyyən edilməsi
b) Risklərin qiymətləndirilməsi
c) Risklərin mitiqasiyası, tədbirlər planının hazırlanması
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 4 – 5
RCSA metodologiyasının tətbiqi
RCSA metodologiyasının öyrənilməsi və tətbiqi:
a) RCSA suallarının hazırlanması
b) Cavabların dəyərləndirilməsi
c) Risk hadisələrinin tezlik, təsir və nəzarət meyarlarına görə təsnifləşdirilməsi
d) İstilik xəritəsinin hazırlanması və prioritetliyin təyin edilməsi
[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 6 – 7
Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanması
Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanmasında istifadə edilən metodlar:
a) Basic İndicator Approach (BİA)
b) Standardised Approach (SA)
c) Advanced Measurement Approach (AMA)
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 8 – 9
İtki məlumatlarının toplanması, İnsident Menecment Sistemi
İtki məlumatlarının toplanması üçün istifadə edilən kanallar
İtki-risk hadisəsinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi (Baselə görə)
İnsident Menecment sisteminin xüsusiyyətləri və banklarda qurulması
İnsidentlərin araşdırılması və onları törədən problemlərin aradan qaldırılması üçün bacarıqların artırılması
İtki məlumat bazası əsasında növbəti illər üçün əməliyyat risklərinin proqnozlaşdırılması
Anti-Fraud sisteminin qurulması
Dələduzluq və qayda pozuntusu hallarını aşkar etmək üçün istifadə edilən risk indikatorları
Vintaj “çempionları” və Fraud “çempionları” arasında əlaqə matrisinin qurulması
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 10 – 11 – 12
Riskə məruz portfel (PAR)
PAR-ın hesablanması və tətbiqi
FPD, SPD, TPD
Birinci, ikinci və üçüncü ödənişdən defolta düşən borcalanların aşkarlanması
İflasa ekvivalent risk
Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalının hesablanması üçün:
– “Transition matrix” exceldə qurulması
– ortalama yaş qrupları üzrə miqrasiya matrislərinin hesablanması
– Portfelin, portfel üzrə gecikmələrin və ehtiyatın praqnozu
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 13 – 14
“Vintaj” təhlili
Vaxtı keçmiş kreditlərin müxtəlif meyarlar üzrə detallı təhlillərini aparmaq üçün:
– “Vintaj” təhlilinin exceldə qurulması
– vintaj göstəriciləri əsasında reytinqlərin formalaşdırılması (“Vintaj çempionları”)
[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 15
Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərər (EL)
Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərərin (EL) hesablanması üçün:
– defolt anında yaranacaq itkinin (LGD) hesablanması
– defolt ehtimalının (PD) hesablanması
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 16
Diversifikasiya
Portfelin müxtəlif meyarlar üzrə paylanması və limitləşdirilməsi:
– “Stop-Loss” Modeli
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 17 – 18
Kredit skorinq sistemi
Skorinqin qurulmasi:
– Application scoring
– Behavioral scoring (Linear Discriminant Analysis) – regressiya excel üzerinde aparılacaqdır
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 19
Ehtiyatların yaradılması
Ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyatların yaradılması:
– AMB yanaşması
– Xüsusi yanaşma (Keyfiyyət meyarları üzrə ehtiyatların dərəcələri müəyyən edilir. Bu ehtiyat dərəcələri bankın keçmiş məlumalarına (miqrasiya matrisaları əsasında) əsaslanaraq kreditlərə daha konservativ yanaşmanı təklif edir.)
[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 20
Bazar riskləri haqqında qısa anlayış, aktiv və passivlərin idarə edilməsi
Bazar riskləri haqqında qısa məlumat
Aktiv və passivlərin idarə edilməsinin əsas xüsusiyyətləri
Kapital göstəricilərinin və adekvatlıq əmsallarının hesablanması metodologiyası
Leverec əmsalı
Valyuta mövqeyi
Valyuta mövqeyi haqqında məlumat
Real valyuta mövqeyi
Valyuta mövqeyinin virtual bank üzərində hesablanması
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 21
Likvidliyin idarə olunması
Likvidlik, yüksək likvidli aktiv və öhdəliklər;
Ani likvidlik əmsalı
LCR-ın və NFSR-in hesablanması
Mərkəzi Bankın likvidlik üzrə tələbləri
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 22
GAP və Depozit analizi. VAR
GAP və Depozit analizinin aparılması
Riskə Məruz Dəyərin (VAR) hesablanması metodologiyası
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 23
Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması. CAMEL modeli. Fİ Exposure
Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması
CAMEL modelindən istifadə
Fİ Exposure üzrə pozulmaların izlənilməsi
[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 24
Erkən Xəbardarlıq sisteminin qurulması
Prudensial normativlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması
Digər maliyyə riskləri üzrə limitlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması və tədbirlər planının hazırlanması
[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 25
Stress testlərin keçirilməsi
Əməliyyat, Kredit və Bazar riskləri üzrə stress teslərin keçirilməsi
Mərkəzi Bankın stress ssenariləri üzrə əsas göstəricilərə təsirin hesablanması
[/column]
