Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu - INNAB

Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu

Miqrasiya matrisləri (başqa deyişlə transition matrixes) müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin gecikmə günləri üzrə keçidini (hərəkətini) ölçən risk alətidir. Aşağıdakı cədvəldə aylıq miqrasiya matrislərinə nümunə verilmişdir:

1

Bu cədvəl noyabr 2015 tarixindəki kredit portfelinin dekabr 2015 tarixinə olan vəziyyətini göstərir. Cədvəlin ilk sətrində yer alan rəqəmlərin izahı belədir: noyabr 2015 tarixində gecikmədə olmayan (current) cəmi kredit portfelinin 1 ay sonra 8.15%-i 1-30 gün gecikməyə düşmüşdür, 10.77%-i bütün borcunu bağlamışdır və 81.08%-i isə oz statusunda qalmışdır. Qeyd etdiyimiz rəqəmlər sarı ilə işarələnmişdir.

Miqrasiya matrisləri əsasında hər bir gecikmə qrupu üzrə bankın “Roll Rate”-ləri hesablanır. Roll Rate  – hər bir status üzrə kredit portfelinin növbəti dövrə yuxarı statusa keçmə faizdir.

Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalı (PD) verilməklə ümumi portfelin potensial iflas həcmini proqnozlaşdırmaq mümkündür. İflas olma ehtimalları (PD) bankın empirik məlumatları əsasında qurulmuş miqrasiya matrislərinə əsasən müəyyən edilir. Gecikmə dövrü artdıqca bu ehtimal da yüksəlir və gecikmə müddəti 180 gündən artıq olan kredit qrupları üzrə iflas ehtimalı 100%-ə yaxınlaşır. İflas olma ehtimallarının (PD) hesablanması aşağıdakı cədvəldə qeyd edilmişdir:

3

Miqrasiya matrislərinin baza üzərində qurulması, cədvəllərin müxtəlif meyarlar üzrə avtomatlaşdırılması, nəticələrin təhlil olunması, iflas olma ehtimallarının  (PD) hesablanması, portfelin, portfel üzrə gecikmələrin və ehtiyatın proqnozlaşdırılması Risk Menecment kursunda tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd edim ki, qeyd edilmiş rəqəmlər xəyali rəqəmlərdir və heç bir reallığa əsaslanmır.

3 Responses

  1. postmutab dedi ki:

    Cədvəlin ilk sətrində yer alan rəqəmlərin izahı belədir: noyabr 2015 tarixində gecikmədə olmayan (current) cəmi kredit portfelinin 1 ay sonra 8. Where did you get this information?

  2. Elnur dedi ki:

    mən anlamadım heçnə, bilmək istərdimki problem mənim qavramağımdadır yoxsa kursa meyl salmaq üçün məlumatlar yariaydın şəkildə yazılıb ?

    • innab dedi ki:

      Burada sadece olaraq melumat verilibdir. Miqrasiya matsialari haqqinda umumi melumat eks etdirilmishdir. Kursda ishtirak etmek isteyenler uchun kursun detallarini daha aydin gormelerine koeklik elemeye chalishiriq.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir