Risk menecment - Tədris planı - INNAB

Risk menecment – Tədris planı

Tədris planının PDF formasını bu linkdən də yükləyə bilərsiniz.

DƏRS 1

Risk Menecment haqqında qısa anlayış, Risk Menecment Çərçivəsinin (Framework) tətbiqi

Risk menecment və onun təsnifatı
Risk Framework-in banklarda tətbiqi:
a) Risk mədəniyyəti
b) Risk profili
c) Risk limitləri
d) Risk menecmentin səviyyələri

DƏRS 2 – 3 

Əməliyyat risklərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və mitiqasiyası

Əməliyyat risklərinin təsnifatı
KRİ-lərin hesablanması və trendlərin analizi
Biznes proseslərin monitorinqi və risklərin mitiqasiyası:
a) Risklərin müəyyən edilməsi
b) Risklərin qiymətləndirilməsi
c) Risklərin mitiqasiyası, tədbirlər planının hazırlanması

DƏRS 4 – 5

RCSA metodologiyasının tətbiqi
RCSA metodologiyasının öyrənilməsi və tətbiqi:
a) RCSA suallarının hazırlanması
b) Cavabların dəyərləndirilməsi
c) Risk hadisələrinin tezlik, təsir və nəzarət meyarlarına görə təsnifləşdirilməsi

d) İstilik xəritəsinin hazırlanması və prioritetliyin təyin edilməsi

DƏRS 6 – 7

Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanması
Əməliyyat riskləri üzrə kapital ehtiyyatlarının hesablanmasında istifadə edilən metodlar:

a) Basic İndicator Approach (BİA)
b) Standardised Approach (SA)
c) Advanced Measurement Approach (AMA)

DƏRS 8 – 9

İtki məlumatlarının toplanması, İnsident Menecment Sistemi
İtki məlumatlarının toplanması üçün istifadə edilən kanallar
İtki-risk hadisəsinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi (Baselə görə)
İnsident Menecment sisteminin xüsusiyyətləri və banklarda qurulması
İnsidentlərin araşdırılması və onları törədən problemlərin aradan qaldırılması üçün bacarıqların artırılması

İtki məlumat bazası əsasında növbəti illər üçün əməliyyat risklərinin proqnozlaşdırılması

Anti-Fraud sisteminin qurulması
Dələduzluq və qayda pozuntusu hallarını aşkar etmək üçün istifadə edilən risk indikatorları

Vintaj “çempionları” və Fraud “çempionları” arasında əlaqə matrisinin qurulması

DƏRS 10 – 11 – 12

Riskə məruz portfel (PAR)

PAR-ın hesablanması və tətbiqi
FPD, SPD, TPD
Birinci, ikinci və üçüncü ödənişdən defolta düşən borcalanların aşkarlanması
İflasa ekvivalent risk
Hər bir gecikmə qrupuna iflas olma ehtimalının hesablanması üçün:
– “Transition matrix” exceldə qurulması
– ortalama yaş qrupları üzrə miqrasiya matrislərinin hesablanması
– Portfelin, portfel üzrə gecikmələrin və ehtiyatın praqnozu

DƏRS 13 – 14

“Vintaj” təhlili
Vaxtı keçmiş kreditlərin müxtəlif meyarlar üzrə detallı təhlillərini aparmaq üçün:

– “Vintaj” təhlilinin exceldə qurulması
– vintaj göstəriciləri əsasında reytinqlərin formalaşdırılması (“Vintaj çempionları”)

DƏRS 15

Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərər (EL)
Kredit portfeli üzrə gözlənilən zərərin (EL) hesablanması üçün:
– defolt anında yaranacaq itkinin (LGD) hesablanması
– defolt ehtimalının (PD) hesablanması

DƏRS 16

Diversifikasiya
Portfelin müxtəlif meyarlar üzrə paylanması və limitləşdirilməsi:
– “Stop-Loss” Modeli

DƏRS 17 – 18

Kredit skorinq sistemi
Skorinqin qurulmasi:
– Application scoring
– Behavioral scoring (Linear Discriminant Analysis) – regressiya excel üzerinde aparılacaqdır

DƏRS 19

Ehtiyatların yaradılması
Ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyatların yaradılması:
– AMB yanaşması
– Xüsusi yanaşma (Keyfiyyət meyarları üzrə ehtiyatların dərəcələri müəyyən edilir. Bu ehtiyat dərəcələri bankın keçmiş məlumalarına (miqrasiya matrisaları əsasında) əsaslanaraq kreditlərə daha konservativ yanaşmanı təklif edir.)

DƏRS 20

Bazar riskləri haqqında qısa anlayış, aktiv və passivlərin idarə edilməsi
Bazar riskləri haqqında qısa məlumat
Aktiv və passivlərin idarə edilməsinin əsas xüsusiyyətləri
Kapital göstəricilərinin və adekvatlıq əmsallarının hesablanması metodologiyası

Leverec əmsalı
Valyuta mövqeyi
Valyuta mövqeyi haqqında məlumat
Real valyuta mövqeyi
Valyuta mövqeyinin virtual bank üzərində hesablanması

DƏRS 21

Likvidliyin idarə olunması
Likvidlik, yüksək likvidli aktiv və öhdəliklər;
Ani likvidlik əmsalı
LCR-ın və NFSR-in hesablanması
Mərkəzi Bankın likvidlik üzrə tələbləri

DƏRS 22

GAP və Depozit analizi. VAR
GAP və Depozit analizinin aparılması
Riskə Məruz Dəyərin (VAR) hesablanması metodologiyası

DƏRS 23

Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması. CAMEL modeli. Fİ Exposure

Maliyyə İnstitutları üçün borc limitlərinin hesablanması
CAMEL modelindən istifadə
Fİ Exposure üzrə pozulmaların izlənilməsi

DƏRS 24

Erkən Xəbardarlıq sisteminin qurulması
Prudensial normativlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması
Digər maliyyə riskləri üzrə limitlərin pozulması üzrə erkən xəbardarlığın qurulması və tədbirlər planının hazırlanması

DƏRS 25

Stress testlərin keçirilməsi
Əməliyyat, Kredit və Bazar riskləri üzrə stress teslərin keçirilməsi
Mərkəzi Bankın stress ssenariləri üzrə əsas göstəricilərə təsirin hesablanması

Bir cavab yazın